期权交易员会产生以下哪种类型的成本?

1. 期权交易员会产生以下哪种类型的成本?

交易期权的费用总体上可以分为2部分：一部分是交易所的成本费、一部分是券商收取的佣金。交易所的成本费用包括经手费1.3元与结算费0.3元一共是1.6元，双边收费。当日卖出开仓不收取，行权费额外收取0.6元。新开户当日一般限仓1000张/天，后期可以申请调高。(注意：50ETF期权手续费采取双边收取，也就是买卖都收)券商收取的佣金不同公司不同价，就算是同公司找到的不同地方也可能不同价，具体还是要谈的。现在证券公司开期权户手续费价格在6-10元双边，在期货公司开价格是4-10元双边。分仓软件的手续费一般在8-30元双边不等。

2. 决定期权价格的主要因素有

影响期权价格的因素有哪些？

3. 期货与期权习题

本题的汇率风险在于三个月后收回货款时，英镑贬值。同时在把收到的货款兑换成日元本地流通的时候，日元升值。那么套保思路就应该是做空英镑，做多日元。

1.5美元/英镑是间接汇率，汇率大小与英镑价值正相关。所以外汇市场上是卖出“美元/英镑”汇率；
120日元/美元是直接汇率，汇率大小与日元价值负相关。所以外汇市场上还是卖出“日元/美元”汇率。

套保规模根据套保工具而定，期货、期权、还是期权期货。

4. 1期权的价格主要取决于以下：

a c d e
期权价格决定因素主要有：执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率。

5. 期权价格包括哪些方面的价值构成

期权价格由两部分构成：内在价值+时间价值
（1）内在价值
期权的内在价值，是指买方在行使期权时可以获得的收益的现值。
内在价值的计算：由期权合约的执行价格与标的物的市场价格的关系决定。
看涨期权的内在价值=标的物的市场价格-执行价格
看跌期权的内在价值=执行价格-标的物的市场价格
如果计算结果小于0，则内在价值等于0，所以，期权的内在价值总是大于等于0
（2）时间价值
时间价值=期权价格-内在价值
时间价值对于期权买方来说反映了期权内在价值在未来增值的可能性，期权的买方愿意为这部分价值所付出的额外费用，是期权权利金中超出内在价值的部分。
期权交易是有时间期限的，因为有时间则意味着有标的资产价格波动的可能性越大。通常来说，期权合约的有效期越长，时间价值越大，权利金成本也相对更高，而随着期权合约临近到期日，其时间价值逐渐变小，直至归零。
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6. 权证价格与期权价格计算题，如图

为楼主解答如下：

7. 期权价格包括哪些方面的价值构成

期权价格由两部分构成：内在价值+时间价值
（1）内在价值
期权的内在价值，是指买方在行使期权时可以获得的收益的现值。
内在价值的计算：由期权合约的执行价格与标的物的市场价格的关系决定。
看涨期权的内在价值=标的物的市场价格-执行价格
看跌期权的内在价值=执行价格-标的物的市场价格
如果计算结果小于0，则内在价值等于0，所以，期权的内在价值总是大于等于0
（2）时间价值
时间价值=期权价格-内在价值
时间价值对于期权买方来说反映了期权内在价值在未来增值的可能性，期权的买方愿意为这部分价值所付出的额外费用，是期权权利金中超出内在价值的部分。
期权交易是有时间期限的，因为有时间则意味着有标的资产价格波动的可能性越大。通常来说，期权合约的有效期越长，时间价值越大，权利金成本也相对更高，而随着期权合约临近到期日，其时间价值逐渐变小，直至归零。
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8. 期权价格包含哪些方面的价值?影响期权价格的因素有哪些?金融工程学简答题

第一个问的应该是期权价值吧，期权价值包含内涵价值和时间价值

期权的内涵价值，指的是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货价格之间的关系的那部分价值。
期权的时间价值，指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值
影响因素：
1.标的资产的价格：同一条件下，看涨期权价格与标的资产价格呈正比，看跌期权与之呈反比。
2.执行价格：执行价格的高低对期权的影响与标的资产相反。
3.波动率：同一条件下，波动率越高的期权价格越高。